量化交易入门
量化学习路径第三阶段。你已经学完了市场基础和数学。现在该上手敲键盘了 — Python、Arithmion SDK、你的第一个策略、你的第一次回测。
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概念
- 量化交易到底是个什么东西(它不是什么) 量化交易到底是什么(以及不是什么)。四种流派、为什么大多数散户量化会亏、背后那套残酷的数学。
- 回测到底是什么? 回测就是模拟一个策略在历史上会怎么表现。每次回测都在撒谎;问题是你消除了哪些谎。
- 回测撒谎的五种方式 用回测撒谎的五种(外加一个免费的第六种)方式:未来函数、生存偏差、成本遗忘、过拟合、空头不可能仓位、风格切换。
- 向量化回测 vs 事件驱动回测 向量化跑得快但容易在细节上出错。事件驱动跑得慢但正确。知道什么时候用哪个。
工具
- Python 量化:跳过那些枯燥的部分 跳过不重要的部分。掌握那 20% 的 numpy/pandas,做 80% 的量化工作。
- Arithmion SDK 快速上手 安装、第一次取数据、第一次回测 — 全部 30 行代码以内。
- 你的数据是错的。下面是修法。 免费数据 vs 付费数据,以及三大陷阱(生存偏差、未来函数、公司行为)让每个人都翻过车。